제가 공부하는 책에서(통계학 책이 아님)
asymtotic variance of MLE 를 구할때
모두 그런것은 아니며 어떤 상황에서는
개체수에서 1을 빼던데 이 이유가 무엇인가요?
예를들면
1. losses follow an exponential distribution with mean theta.
On an insurance coverage with policy limit 10000 the following 4 lossee are observed. In addition, there are 2 losses at the limit.
Calculate the asymtotic variance of the MLE of theta.
에서는 그대로 풀이를 하는데
2. losses follow a pareto distribution with theta=5000. On an insurance coverage with ordinary deductible 500 and maximum covered loss 10000 the following loss sizes are observed.
and 3 additional losses are at the limit.
Estimate the variance of the MLE of alpha.
에서 풀이중에는 Dropping the 1 in the exponent of the denominator, which is a constant
라는 내용이 나오는데 이 이유를 알 수 있을까요?
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