ATR 기반 자금관리

비트코인을 예를 들어 현재가가

67240

ATR이 2740(일봉기준) 이라하면

2ATR은 5480 입니다.

그러면 비트코인 주가에서 2ATR을 뺀뒤에 다시 비트코인 주가로 나눈뒤에 100을 곱해준뒤에 그 값을 100에서 빼면

해당 주가가 하루에 몇퍼센트 움직일수 있는지 나옵니다.

위에서 계산해보니까 8퍼센트네요.

즉 손절을 8퍼센트까지는 잡아줘야 한다는 겁니다.

그런데 여기에 레버리지라는 개념이 들어가죠. 2배면 손절이 16퍼센트입니다. 8퍼센트니까 레버리지를 12배까지 잡을수 있습니다.

13배하면 100을 초과하므로 의미가 없습니다.

그런데 당연하게도 원금이 90프로 이상 폭락하면 아무런 의미가 없기 때문에 고정손실을 사용합니다.

예를 들어 원금이 1000이고 매매당 잃어도 되겠다 싶은 퍼센트를 5로 잡으면 매매당 잃어도 괜찮은 금액은 50이 됩니다.

그러면 고정손실금액 =매수가능금액*손절퍼센트/100

매수가능금액=고정손실금액/손절퍼센트*100

엑셀로 계산해보면 레버리지 12배를 쓸때 회당 매매가능 금액이 50이 나옵니다.

즉 50을 투자해서 손절 99퍼센트로 하면 잃어도 49.xx죠 그렇게 해도 전체 대비 5프로만 잃는 결과가 나옵니다.